imported>Potanin: /* 16 октября. Квази-, псевдо-правдоподобие. Полупараметрические модели бинарного выбора */

2023-12-07T11:34:42Z

16 октября. Квази-, псевдо-правдоподобие. Полупараметрические модели бинарного выбора

Новая страница

== Общая информация ==

*[https://dp.hse.ru/#/program/common?programId=886803 Официальная программа курса]
*[https://dp.hse.ru/#/implementation/viewImplementation?implementationId=7260557135&programId реализация текущего года]

==Вводный курс по R==

Занятия по микроэконометрике проходят в R. Те, кому не знаком данный язык, могут быстро изучить его просмотрев курс видеолекций с задачами и решениями:

Нажмите "развернуть", чтобы увидеть - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 🡣
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:1000px; overflow: hidden;">

* Урок 1. [https://youtu.be/paIf9LCMprY Компиляция кода]

* Урок 2. [https://youtu.be/tL1F12_iNlc Создание и использование переменных]

* Урок 3. [https://youtu.be/sM3DeJtGLPY Типы переменных]

* Урок 4. [https://youtu.be/zGM_SgthBe4 Векторы]

* Урок 5. [https://youtu.be/PrgrnK395Vc Использование функций]

* Урок 6. [https://youtu.be/uaoz4f-zKjY Создание функций]

* Урок 7. [https://youtu.be/HkX5dM4R3D8 Логические выражения]

* Урок 8. [https://youtu.be/m1bib2AyXlI Базовые типы объектов]

* Урок 9. [https://youtu.be/KBm7fzgALU0 Листы]

* Урок 10. [https://youtu.be/apkzLT_2o6U Атрибуты и классы]

* Урок 11. [https://youtu.be/LlSrLdd8L10 Матрицы и массивы]

* Урок 12. [https://youtu.be/47m_JUpQjTA Датафреймы]

* Урок 13. [https://youtu.be/VAtQSSLUbF8 Выбор элементов по логическому вектору]

* Урок 14. [https://youtu.be/tnRn7KRV2YE Сортировка]

* Урок 15. [https://youtu.be/1cH3DlEh6M0 Циклы]

* Урок 16. [https://youtu.be/uGERbID7WzI Факторы]

* Урок 17. [https://youtu.be/SPd5fN1Ug3A Библиотеки (пакеты)]

* Урок 18. [https://youtu.be/xeMJehWKVnk Функция apply]

* Урок 19. [https://youtu.be/ai7v6pr83Sk Графики]

* Урок 20. [https://youtu.be/nvbHgE-Eb68 Пропуски]

* Урок 21. [https://youtu.be/nJ5dZweMu68 Числа с плавающей точкой (сложно)]

* Урок 22. [https://youtu.be/RKagzF99I6I Численное дифференцирование]

* Урок 23. [https://youtu.be/chtyhopWVbY Численная оптимизация]

Также, для изучения R можно использовать:

* [https://www.datacamp.com/courses/free-introduction-to-r?utm_source=adwords_ppc&utm_campaignid=1455363063&utm_adgroupid=65083631908&utm_device=c&utm_keyword=&utm_matchtype=b&utm_network=g&utm_adpostion=&utm_creative=278443377113&utm_targetid=aud-299261629574:dsa-498578053884&utm_loc_interest_ms=&utm_loc_physical_ms=9047025&gclid=Cj0KCQjwhb36BRCfARIsAKcXh6FI5QRm-u5mcfhauXXd9LHMpGWMcD1ym_Hm2ss33YJuhVuCj0eKq_4aAu00EALw_wcB datacamp]

* [https://education.rstudio.com Официальный курс от R-Studio]

* [https://dmkpress.com/catalog/computer/statistics/978-5-97060-835-7/ Книга рецептов R]

Инструкции по установке R и R-studio:

* [https://www.datacamp.com/community/tutorials/installing-R-windows-mac-ubuntu?utm_source=adwords_ppc&utm_campaignid=1455363063&utm_adgroupid=65083631748&utm_device=c&utm_keyword=&utm_matchtype=b&utm_network=g&utm_adpostion=&utm_creative=332602034358&utm_targetid=aud-299261629574:dsa-429603003980&utm_loc_interest_ms=&utm_loc_physical_ms=9047025&gclid=Cj0KCQjwhb36BRCfARIsAKcXh6FJfBlVwhdYEaqeUbjYcaqzOsPfR-9kHB0TFjsJ9bBcZ0qXkvBIRbAaAnKlEALw_wcB Инструкция от datacamp]

* [https://www.youtube.com/watch?v=orjLGFmx6l4 Видео на youtube]
</div>

== Материалы курса в STATA ==
Нажмите "развернуть", чтобы увидеть - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 🡣
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:1000px; overflow: hidden;">

Для воспроизведения .do файлов вам понадобятся данные по индивидам 25-й волны РМЭЗ в .dta формате (полная выборка), которые можно скачать по [https://www.hse.ru/data/2017/10/03/1173710457/r25iall26c.dta ссылке].

1. [https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics-Stata/raw/main/1.%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.do Метод максимального правдоподобия и численные методы оптимизации]

2. [https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics-Stata/raw/main/2.%20%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0.do Классические модели бинарного выбора]

3. [https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics-Stata/raw/main/3.%20%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0.do Выбор оптимальной спецификации модели бинарного выбора]

4. [https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics-Stata/raw/main/4.%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0.do Модели порядкового выбора]

5. [https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics-Stata/raw/main/5.%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0.do Модели множественного выбора]

6. [https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics-Stata/raw/main/6.%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80.do Моделированние частоты и вложенный выбор]

7. [https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics-Stata/raw/main/7.%20%D0%A3%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8.do Усеченные модели]

8. [https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics-Stata/raw/main/8.%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%A5%D0%B5%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0.do Метод Хекмана]

</div>

==Основная литература==

* [https://www.amazon.com/Econometric-Analysis-8th-William-Greene/dp/0134461363 William H. Greene. Econometric Analysis (8th Edition)]

* [https://www.ozon.ru/context/detail/id/29965383/ Путеводитель по современной эконометрике : учеб. пособие для вузов, Вербик М., Банникова В. А., 2008]

==5 сентября. Повторение метода максимального правдоподобия. Модели бинарного выбора: формулировка, интерпретация и оценивание==

Материалы лекции:

*[https://youtu.be/TMxKKphIbwM модели бинарного выбора, вступление]
*[https://youtu.be/lw6eqyNf3II линейная вероятностная модель]
*[https://youtu.be/mL-5sNzRylc probit подход - интерпретация]
*[https://youtu.be/ZzfhXh3BTKo оценивание, эпизод 1]
*[https://youtu.be/pAPY8FM4vjk оценивание, эпизод 2]
*[https://youtu.be/xWuvT-GzMC8 свойства ОМП]
*[https://youtu.be/Lcy1Jg2Y6T0 предельные эффекты]

Материалы семинара:

*[https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics-2021/raw/main/1.%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F.R Метод максимального правдоподобия]

==12 сентября. Модели бинарного выбора. Проверка общей линейной гипотезы==

Материалы лекции:

*[https://drive.google.com/file/d/1APW0vqw18iuJLeCRfRbr-PSqe86kc8sn/view?usp=sharing Слайды: Тройка тестов для проверки общей линейной гипотезы] *[https://drive.google.com/file/d/1ap0MFI4mvbxVbp8FSDxYCc1dbNgXRhUG/view?usp=sharing Слайды к лекции]
*[https://youtu.be/sX43w74D57o пример]
*[https://youtu.be/yNml4bZXqLw Тестирование гипотез]
*[https://youtu.be/gkaSgTU1o6Y Ошибки спецификации]

Материалы семинара:

*[https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics-Master-2022/raw/main/1.%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0.R Модели бинарного выбора]

==19 сентября. Тест множителей Лагранжа. Группировка данных. Минимум хи-квадрат метод==

Материалы лекции:

*[https://drive.google.com/file/d/1ap0MFI4mvbxVbp8FSDxYCc1dbNgXRhUG/view?usp=sharing Слайды к лекции]

*[https://youtu.be/TNFpbdcccCQ Видео: Тест множителей Лагранжа. Группировка данных. Минимум хи-квадрат метод]

Материалы семинара:

*[https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics-Master-2022/raw/main/2.%20%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0.R Спецификация моделей бинарного выбора]
*[https://youtu.be/Y3oTPq-OlNI Видео 1]
*[https://youtu.be/-eARERNDJno Видео 2]

==26 сентября. Продолжение темы "Группировка данных. Минимум хи-квадрат метод". Свойства двумерного нормального распределения==

Материалы лекции:

*[https://www.youtube.com/playlist?list=PLmzDcFUjgzZ4ci9q5UZOo9yrIA6i9UcKv Группировка данных. Минимум хи-квадрат метод]

Для тех, кто хочет знать, откуда берутся формулы, используемые в следующих лекциях:
*[https://youtu.be/niSo6B3O1tU Свойства двумерного нормального распределения]

Материалы семинара
*[https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics-Master-2022/raw/main/3.1.%20%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.r Системы бинарного выбора]

==3 октября. Системы бинарных уравнений. Бинарные панели==

Материалы лекции:

*[https://youtu.be/Ngp0IcRJ4ho Системы бинарных уравнений]

*[https://www.youtube.com/playlist?list=PLmzDcFUjgzZ6T_6-eD7jC0dDpqLaTUfVi Бинарные панели: теория и пример]

Материалы семинара

*[https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics-Master-2022/raw/main/3.1.%20%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.r Модель порядкового выбора]

==12 октября. Неупорядоченный множественный выбор==

Материалы лекции:
*[https://www.youtube.com/watch?v=TXTMjEVpRPo Модели неупорядоченного множественного выбора]
*[https://www.youtube.com/watch?v=9-YUPKPr-_A Логистическая модель множественного выбора. Независимость от посторонних альтернатив]
*[https://www.youtube.com/watch?v=d1jO4PBPvyg Предельные эффекты]
*[https://www.youtube.com/watch?v=Ruk9f_PJ27k Множественная логистическая модель с индивидуальными характеристиками]

Материалы семинара:
*[https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics-Master-2022/edit/main/3.2.%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0.R Модели множественного выбора]

==16 октября. Квази-, псевдо-правдоподобие. Полупараметрические модели бинарного выбора==

[https://youtu.be/k93OkGxVbwU Псевдоправдоподобие]

Литература:

* [https://www.jstor.org/stable/1912526?seq=1 Метод квази максимального правдоподобия]

* [https://www.jstor.org/stable/2951556?seq=1 Метод Клейна и Спади ]

Материалы семинара:
* [https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics-Master-2022/raw/main/7.%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85.r Модели частотных данных]

==2 ноября. Усечённые выборки, распределения, регрессии==

Разберите материал лекции:

* [https://www.youtube.com/playlist?list=PLmzDcFUjgzZ5RuJCpSUSaV7nxftZMTqBa Усечённые модели]

Материалы семинара:
* [https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics-Master-2022/raw/main/4.1%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D1%81%20%D1%83%D1%81%D0%B5%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9.R Модели с усеченной зависимой переменной]

==9 ноября. Модель Тобина==

Разберите материал лекции:

* [https://www.youtube.com/watch?v=i4gAWTmOXWo&list=PLmzDcFUjgzZ5EUDW_oJYbkjXYcU4qyMjg Модель Тобина]
* [https://www.youtube.com/watch?v=jaqdpabqQbU&list=PLmzDcFUjgzZ72FQyeB433Vat4wXQMRsCH&index=5 Вывод формулы для предельного эффекта]

Материалы семинара:
* [https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics-Master-2022/raw/main/4.2.%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0.R Модель Тобина]

== 16 ноября. Модели с ограниченными значениями зависимых переменных ==
Материалы лекции:

*[https://www.youtube.com/playlist?list=PLmzDcFUjgzZ4wEdMgASRCIDGXgAJdP4wr Модель Хекмана]
Это видео снято весной, для более короткого курса. Продолжение следует)

Материалы семинара:
*[https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics-Master-2022/raw/main/5.%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%A5%D0%B5%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0.r Метод Хекмана]

== 23 ноября. Непараметрические методы коррекции смещения отбора. Выбор между параметрическим и непараметрическим подходом ==

Материалы лекции:

*[https://youtu.be/y5CRHsgZXqQ Видео лекции]

Материалы семинара:
*[https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics-Master-2022/raw/main/6.%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D1%81%20%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC.r Модели с эндогенным переключением]

Микроэконометрика качественных данных 2023 - История изменений

imported>Potanin: /* 16 октября. Квази-, псевдо-правдоподобие. Полупараметрические модели бинарного выбора */